Evropski bančni organ (European Banking Authority) je predstavil osnutek metodologije za vseevropski stresni test bank leta 2027, ki bo prvič vključeval tudi ocenjevanje podnebnih tveganj. Gre za pomemben korak pri vključevanju podnebnih dejavnikov v bančni nadzor in ocenjevanje odpornosti finančnega sistema Evropske unije.
Podnebna tveganja bodo v začetni fazi obravnavana v ločenem modulu in ne bodo neposredno vplivala na končne rezultate stresnega testa. Kljub temu EBA poudarja, da uvedba podnebnih scenarijev predstavlja pomemben mejnik pri vključevanju podnebnih vprašanj v regulativni okvir evropskega bančnega sektorja.
Preverjanje odpornosti bank na podnebne šoke
Stresni testi so namenjeni ocenjevanju, kako dobro so banke pripravljene na gospodarske in finančne krize. Novi podnebni modul bo prvič preverjal tudi vpliv podnebnih sprememb in podnebnih politik na finančno stabilnost bank.
Institucije bodo morale oceniti posledice dveh vrst tveganj v obdobju treh let:
- prehodnih tveganj (transition risks), povezanih z zaostrovanjem podnebnih politik in prehodom na nizkoogljično gospodarstvo,
- fizičnih tveganj (physical risks), povezanih z ekstremnimi vremenskimi dogodki.
Scenarij prehodnih tveganj predvideva nenadno zaostritev podnebnih politik, ki povzroči višje cene emisij ogljika, spremembe v energetskih trgih ter močne gospodarske posledice za posamezne industrijske sektorje.
Poplave kot ključni fizični podnebni scenarij
Pri fizičnih tveganjih se bo EBA osredotočil na obsežne rečne poplave, ki bi lahko hkrati prizadele več držav Evropskega gospodarskega prostora. Namen scenarija je oceniti potencialne gospodarske škode in njihov vpliv na finančno stanje bank.
Posebna pozornost bo namenjena izpostavljenosti bank do nefinančnih podjetij ter nepremičninskega sektorja, saj sta ti področji med najbolj ranljivimi za podnebne in okoljske spremembe.
Poenostavljen stresni test za banke
Poleg uvedbe podnebnega modula EBA načrtuje tudi pomembno poenostavitev celotnega procesa. Nova metodologija predvideva 55-odstotno zmanjšanje števila zahtevanih podatkovnih točk, s čimer želi regulator zmanjšati administrativne obremenitve za banke.
V posvetovanju o novi metodologiji bo sodelovalo 63 največjih evropskih bank, ki predstavljajo približno 75 odstotkov bančnega sektorja Evropske unije.
Podnebna tveganja postajajo del finančnega nadzora
Uvedba podnebnih scenarijev odraža širši trend v evropski finančni regulaciji, kjer okoljski, družbeni in upravljavski dejavniki (ESG) postajajo vse pomembnejši del nadzora nad finančnimi institucijami.
Regulatorji namreč vse bolj opozarjajo, da podnebne spremembe niso zgolj okoljsko vprašanje, temveč tudi pomembno finančno tveganje. Poplave, suše, ekstremni vremenski pojavi ter hitre spremembe podnebnih politik lahko neposredno vplivajo na vrednost premoženja, sposobnost odplačevanja posojil in stabilnost finančnega sistema.
Z vključitvijo podnebnih tveganj v stresne teste želi EBA izboljšati pripravljenost evropskih bank na prihodnje izzive ter zagotoviti večjo odpornost finančnega sistema v obdobju pospešenega prehoda v nizkoogljično gospodarstvo.
